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1、清算抄交易所质押式回购实行“T+0”清算袭、“T+1”交收制度。
2、以投资者参与的周四1天期回购为例,因为实行“T+0”清算,因此,首次清算日为周四;由于实行“T+1”交收,因此,首次交收日为周五,到期清算日也为周五(即周四加上1天),到期交收日则是下周一(到期清算日的下一个交易日)。
3、投资者的回购资金实际占款天数为3天(即周五、周六、周日),而回购名义天数为1天。
4、再以周五3天期回购为例,回购首次清算日为周五,首次交收日为下周一(首次清算日的下一个交易日),到期清算日为下周一,到期交收日为下周二。
5、在这个例子中,回购资金实际占款天数为1天(下周一),而回购名义天数为3天。
6、从以上的例子看,回购交易资金实际占款天数既可能多于回购名义天数,也可能少于回购名义天数。
7、国债逆回购新规导致这个现象,从申购之日的下个交易日开始计息。
8、所以周五申购的三天国债逆回购,到下周一才开始计息,因此只计息周一的一天,周末几天都不算。
9、同理,9月29日也是周五,并且是国庆放假,股市休市足足有9天,申购7天的逆回购,也是下个交易日开始计息,就是10月9日开始计息一天,中间休息的时间都浪费了。
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